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比賽資訊
 
投資者作出投資決定時,除考慮實際回報外,亦需注意風險管理。因此,中銀香港聯同應科院將每星期利用以下五個專業維度來分析智能組及個人組參賽者的投資表現,讓您更了解智能投資程式的風險管理應用。


比賽總結:(截止2017年2月28日)

總括整個比賽賽果,智能組依然在勝率、活躍度和最大跌幅三個維度上超過個人組(36.4 vs 31.3,17.7 vs 7.1, 和97.8 vs 95.0);而個人組則依舊在回報率和夏普比率上超過了智能組(5.9 vs 0.0,和61.8 vs 0.0)。個人組的夏普比率高於智能組夏普比率,意味著個人組在承受相同風險的條件下可以獲得較高收益;智能組在勝率方面超過個人組,意味著智能組平均的獲利交易次數超過個人組。整體而言,個人組和智能組各有優勢。
1. 最大跌幅:以參賽者資產總值的最大下跌幅度來衡量投資表現,反映了投資策略抵抗重大市場風險的能力。最大跌幅比率揭示了參賽者可能的最大虧損幅度,這個指標越小越好,投資策略的表現越穩定,不會出現大幅的回落。
  1. 計算方法:計算參賽者資產總值從最新的最高點到之後出現的最新的最低點的下跌百分比的最大值,即為該賬戶的最大跌幅。最後計算所有個人組或者智能組參賽者的最大跌幅比率的平均值。
  2. 公式:最大跌幅比率 = {(新的最高點的資產總值 - 隨後的新的最低點的資產總值) / 新的最高點的資產總值} x 100%
  3. 注意:由於其它指標都是越高越好,為了保持一致性,在五星圖中會顯示的數值是「1-最大跌幅」,即該指標也是越高越好。
2 夏普比率:是從平衡收益和風險的角度來衡量投資表現,夏普比率越高,代表在承受相同風險下能獲取較高回報率,故投資表現較好。
  1. 計算方法:首先計算參賽者的每天收益率標準差。每天收益標準差代表每天回報率相對於平均收益率的平均偏離程度。標準差越大,表示每天收益率的波幅越大,收益越不穩定,風險也越高。而收益率和標準差的比例為該參賽者的夏普比率。最後計算所有個人組或者智能組參賽者夏普比率的平均值。
3 勝率:以參賽者獲利交易筆數來衡量投資的表現,反映參賽者做投資決定時的準確性,勝率越高越好。
  1. 計算方法:將參賽者每筆平倉交易時的價位與該股票的平均持倉成本作比較,如果前者大於後者,該筆交易為獲利;相反,如果前者小於後者,該筆交易則為虧損。然後,將獲利交易總次數除以所有交易總次數即為該比賽賬戶的勝率。最後計算所有個人組或者智能組參賽者的勝率的平均值。
  2. 例子:獲利交易筆數:5;所有交易總筆數:10;勝率 = 5 / 10 = 50%
4 回報率:以參賽者的資產總值來衡量投資表現,回報率越高越好。
  1. 計算方法:比較參賽者每天收市後的資產總值和前一天收市後的資產總值,計算每天的投資回報率,然後轉換成年度回報率。最後計算所有個人組或者智能組參賽者年度回報率的平均值。
  2. 公式:回報率 = (每天收市後的資產總值 - 前一天收市後的資產總值) / 每天開市前的資產總值 X 365天
5 活躍度:以參賽者交易活動來衡量投資表現,反映了參賽者是否積極參與投資交易活動,防止重倉賭博式的單一股票投資。活躍度太高或太低都不是常態。活躍度太低,表示交易可能有內幕消息或者重倉押注單一股票的行為;活躍度太高,表示交易中有很多無效率的交易。
  1. 計算方法:計算參賽者每一筆買或賣交易。比賽期間的總交易次數除以交易天數即為該參賽者的日均交易次數。如果日均交易次數為6次或以上,該參賽者的活躍度為100;如果日均交易不超過6次,則以日均交易次數除以6作為該參加者的活躍度。活躍度在70或以上屬於積極參賽者;而活躍度在10或以下則屬於不積極參賽者;而介於兩者之間的屬於正常參賽者。最後計算所有個人組或者智能組參賽者活躍度的平均值。
一般條款
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風險披露:
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證券交易的風險
證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。

投資A股前應充分瞭解有關詳情、風險、收費及注意事項,詳情請流覽中銀香港網頁香港投資者投資A股中「經滬港通、深港通買賣A股及進行中國A股孖展交易的注意事項」或向中銀香港職員查詢。

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個人組 智能組
比賽排名榜 (截至 2017年2月28日)
排名 顯示名稱 資產總值
(港元)
1 dllm1989 5,591,122.20
2 davidwoo 4,431,932.83
3 Albert 3,711,833.46
4 zeloi 3,688,494.55
5 cykwiugo 2,824,377.39
6 Simon 2,806,441.85
7 wehuwf 2,639,780.06
8 anguslau 2,630,934.00
9 Warren Buffett 2,604,787.98
10 DAVIS 2,599,065.54
備註:
  1. 參賽者必須透過比賽賬戶進行最少一次港股交易,以及進行最少一次上海A股交易,方可在比賽中獲排名及贏取獎品。
  2. 於排名榜上沒有排名的參賽者只於其中一個股票市場進行交易,故必須投資另一個市場才可獲排名及贏取獎品。
  3. 排名榜只供參考,有關資料並非完全反映實際總資產排名。
  4. 如有任何爭議,中銀香港保留最終決定權。

 
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